ANALISIS DE LA COBERTURA DE RIESGO DE LIQUIDEZ PARA AFRONTAR UN SHOCK DE LIQUIDEZ SISTEMICO EN EL SISTEMA FINANCIERO BOLIVIANO
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Date
2018-01-01
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Publisher
UNIVERSIDAD LA SALLE - Tutor: Oswaldo Irusta Diaz
Abstract
El trabajo de investigación evaluó la capacidad del sistema financiero boliviano para enfrentar un shock de liquidez sistémico mediante un análisis de las entidades de intermediación financiera reguladas y sus estrategias para mitigar el riesgo de liquidez. Utilizando pruebas de tensión recomendadas por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (CSBB), el estudio simuló diferentes escenarios de crisis para observar las reacciones del sistema financiero tanto en contextos idiosincrásicos como sistémicos. Este enfoque permitió evaluar la resiliencia del sistema frente a posibles crisis de liquidez y determinar la adecuación de las medidas preventivas implementadas.
El análisis identificó que un riesgo sostenido de liquidez podría derivar en problemas de solvencia, pérdida de confianza en el sistema y eventual inestabilidad financiera, afectando la economía real con menores inversiones, mayor desempleo e inestabilidad de precios. La investigación se basó en el marco teórico de Basilea III y aplicó pruebas de tensión, indicadores específicos y entrevistas con expertos para ofrecer conclusiones y recomendaciones sobre la gestión del riesgo de liquidez en Bolivia. Este estudio subraya la importancia de contar con estrategias adecuadas para manejar posibles shocks y mantener la estabilidad financiera del país.